В мире финансовых рынков 95% трейдеров теряют деньги, в то время как 5% участников регулярно получают прибыль. Секрет успеха кроется в понимании концепции Smart Money — стратегии, позволяющей "читать" действия крупных игроков и следовать за ними. Это руководство от Octobit раскроет все аспекты торговли по методу "умных денег", превратив вас из "ликвидности" для маркетмейкеров в профессионального трейдера.
Концепция смарт мани, разработанная Майклом Хаддлстоном (известным как ICT), произвела революцию в подходе к техническому анализу и заложило будущее Smart Money концепции, за которой последовали тысячи трейдеров по всему миру. В отличие от традиционных методов, она фокусируется на психологии рынка и поведении institutional players.
3 ключевых принципа стратегия Smart Money:
Пример из практики на криптовалютном рынке: На графике BTC/USD 2023 года четко прослеживается модель AMD. Накопление происходило в диапазоне $24,700-$31,500, за которым последовало резкое падение до $24,581 (манипуляция), и распределение на уровнях $46,000-$48,000. Потом была небольшая коррекция и дальнейший рост до $75,000.
4 основных манипулятивных приема институционалов:
Кейс-стади: На примере акций TSLA за апрель 2024 виден классический “стоп-ралли” — цена пробила уровень $160, активировав скопление стоп-ордеров, после чего актив развернулся вверх на 22% за 3 дня длинными свечами.
Трейдеры ставят защитные стоп-лоссы, а также выставляют отложенные ордера для входа на пробой важных уровней. По классическому теханализу всех учат, что стоп-лосс нужно прятать за значимые максимумы или минимумы, а также входить на пробой важных максимумов и минимумов, в надежде на развитие дальнейшего движения. Исходя из этого, очевидно, что за значимыми максимумами и минимумами накапливается огромное количество стоп-лоссов и отложенных лимитных заявок. Это очевидно вам, это очевидно нам и, разумеется, представителям умного капитала это тоже очевидно.
Но у них есть одна проблема: деньги на рынке не берутся из ниоткуда. Чтобы крупному игроку набрать огромную позицию в лонг или в шорт, нужно, чтобы кто-то купил или продал ему нужный объем.
В итоге крупный капитал за ваш счет набирает свою позицию и после вышеописанной манипуляции двигает цену в нужном направлении, но уже после того, как вас выбило по стопу. Знакомая ситуация, не правда ли? Но можем вас успокоить, данная серия обучающих статей научит вас понимать рынок и все манипуляции крупных игроков. Вы сможете открывать прибыльные позиции, двигаясь в одном направлении с представителями так называемых умных денег.
Итак, акцентируем ваше внимание снова. Цена всегда будет стремиться сделать две вещи: заполнить имбаланс и собрать ликвидность. Это два основных постулата концепции смарт-мани.
Мультитаймфреймовый анализ:
Break of Structure (BOS) vs Change of Character (CHoCH)
Критерии валидности BOS:
Это график биткоина, дневной таймфрейм. Не будем сильно углубляться в историю, рассмотрим диапазон цены за последние 6 месяцев.
Очевидно, что рынок медвежий, и в приоритете продажа актива. В начале июня мы увидели очередное мощное падение, во время которого снималась ликвидность с равных лоев. Это было мощное импульсное движение в диапазон 18 тысяч, после чего началась коррекция в диапазон 25 тысяч.
Если смотреть на график с точки зрения классического теханализа, то сложно определить, почему цена развернулась именно здесь. Казалось бы, предыдущий значимый лой после его пробития должен был стать уровнем сопротивления, и стоило ожидать коррекцию в область этого уровня. Но цена развернулась раньше.
Хотите знать, почему это произошло? Всё просто. Во время импульсного падения образовался имбаланс, который стал магнитом для цены.
Как формировалось коррекционное движение?
Мы видели повышающиеся максимумы и минимумы. Цена формировала восходящее движение, заманивая малоинформированных трейдеров в лонги. Как вы думаете, где они ставили свои стоп-лоссы? Правильно, за всеми этими лоями.
На всём этом движении формировалась трендовая ликвидность в виде стоп-лоссов слабых участников рынка. Именно эта ликвидность позже выступила топливом для стремительного падения цены.
В области имбаланса мы наблюдаем манипуляцию хаями. Цена раз за разом обновляла ликвидность за этими хаями, выбивая стопы не информированных участников рынка, которые пытались шортить раньше времени.
Умный капитал, проводя такую манипуляцию в области имбаланса, наполнял свои ордера в шорт. После того как набрался нужный объём шортовой позиции, произошла финальная манипуляция в виде небольшого скачка цены вверх, после чего пошло резкое движение в нисходящем направлении. В процессе происходила каскадная активация стоп-лоссов тех, кто заходил в лонг по ходу предыдущего движения.
Далее мы наблюдаем резкое импульсное движение, во время которого образовался новый имбаланс. А далее всё повторилось. Рынок снова собрал стопы участников, которые находились за каждым из этих хаев, и снова цена была доставлена в зону имбаланса, где произошёл очередной разворот.
Затем цену снова отвели вниз резким импульсным движением, в ходе которого образовался очередной имбаланс.
После этого на графике образовался локальный боковик, где длительное время накапливалась ликвидность в виде стопов сверху и снизу данного ренджа. Мы увидели снятие стопов с верхней части боковика с частичным заполнением имбаланса.
Далее произошла ещё одна манипуляция, в ходе которой была собрана ликвидность с равных хаев, и данный имбаланс был практически полностью заполнен. В очередной раз мы наблюдаем разворот цены в зоне имбаланса, за которым последовало резкое падение.
Стоп-лоссы, стоявшие за каждым из этих лоев, стали топливом для стремительного падения. Это также трендовая ликвидность, и когда лои или хаи находятся недалеко друг от друга, происходит их каскадная активация, а движение цены развивается резко и стремительно, как снежный ком. Это было весьма ожидаемо.
Всё, что мы рассказали, одинаково работает на любом таймфрейме, от месячного до минутного, потому что рынок фрактален. И неважно, занимаетесь ли вы интрадей-трейдингом, позиционной торговлей, свинг-трейдингом или скальпингом — имбаланс будет образовываться на всех таймфреймах.
Более того, как правило, внутри дневного имбаланса вы найдете 4-часовой, часовой, 15-минутный имбаланс и так далее. Таким образом, переходя к младшему таймфрейму, вы сможете максимально точно определить потенциальную зону разворота цены и открыть более точную позицию.
В первое время вам будет сложно визуально определять область имбаланса на графике, поэтому мы рекомендуем использовать специальные индикаторы в TradingView, которые выполнят эту работу за вас и автоматически обозначает все зоны имбаланса на графике. Они очень наглядны и выглядят вот так. Эти индикаторы значительно облегчат ваш анализ.
У вас наверняка возник логичный вопрос: если имбаланс и ликвидность — это магниты для цены, можно ли просто открыть сделку в зоне имбаланса и ждать разворота? Иногда это будет уместно.
Но есть важный момент: чаще всего имбаланс не может быть самостоятельным инструментом. Чтобы точно определить область разворота цены, понять, где поставить короткий стоп-лосс и точнее прогнозировать, где фиксировать прибыль, нужно учитывать дополнительные элементы, такие как ордер-блок, брейкер, митигейшн-блок и тень свечи. Они также являются неотъемлемой частью концепции смарт-мани.
Правила идентификации OB:
Лучший индикатор для определения структуры и ордерблоков по стратегии смарт мани это luxalgo.com
Стратегия торговли:
Правила работы с FVG:
2 типа ликвидности:
Стратегия “Liquidity Sweep”:
“Ликвидность — это бензин, на котором работает рыночный двигатель. Умение предвидеть зоны скопления ликвидности — ключ к прибыльной торговле.” — Michael Huddleston (ICT)
Характеристики:
Алгоритм ежедневного анализа:
Управление рисками:
Кейс 1: EUR/USD (апрель 2024)
Кейс 2: Gold (XAUUSD) март 2024
5 правил ментального контроля:
Освоение концепции трейдинг с Смарт Мани требует терпения и дисциплины. Начните с paper trading, отрабатывая идентификацию OB, FVG и структурных изменений. Постепенно внедряйте элементы управления рисками, и через 6-12 месяцев интенсивной практики вы сможете постоянно повторять результаты институциональных трейдеров.
Минимальный опыт рекомендуется. Вы должны понимать что такое свечи, где анализировать графики, где торговать. Позже уже составить свою самую простую стратегию и можно приступать к торговле.
Рекомендуемые ресурсы для углубления:
Хоть изначально концепция разрабатывалась для фондового рынка, но на криптовалютном рынке она также отлично себя показывает.
Успех в трейдинге — это 20% стратегия и 80% психология. Smart Money дает оба компонента, но реализация зависит от вас.
Это руководство от Octobit — отправная точка для погружения в мир профессионального трейдинга. Помните: рынок всегда дает второй шанс, но только подготовленные трейдеры могут им воспользоваться.
На реальных примерах вы смогли убедиться, что концепция смарт-мани действительно работает и она лучше любого другого вида анализа. Просто откройте график и сами проверьте её на истории.
Движение цены осуществляется алгоритмами, которые обеспечивают эффективность рынка, и всегда будут стремиться вернуть цену в зону имбаланса, параллельно собирая ликвидность. Эта ликвидность выступит топливом для дальнейшего импульсного движения цены, и этот процесс будет повторяться раз за разом.
⚠️ Материалы на Octobit публикуются исключительно в образовательных и аналитических целях и не являются финансовой рекомендацией. Все инвестиционные решения вы принимаете самостоятельно и на свой риск. Подробнее читайте в Отказе от ответственности .
